TEKNİK ANALİZ Mİ DEDİN? HADİ CANIM SEN DE!
Üçüncü Kitap Yazar: Ali Perşembe
Ali Perşembe, uluslararası finans piyasalarında ilk pozisyonunu aldığı 1980 yılından bu yana, vadeli borsalardan hisse senetlerine, döviz piyasalarından opsiyonlara kadar geniş bir yatırım araçları yelpazesinde yoğrulan 22 yılı aşkın birikimiyle 23 ülkede HADİ CANIM SEN DE'yi anlattı.
Daha önce iki cildi yayınlanmış olan bu kitap dizisi, teknik analizin bir kristal küre olarak görüldüğü, risk yönetimi öğelerinin inşa edilmediği, yatırımcılara has davranış biçimlerinin yontulmadığı ve tüm yatırım sürecinin en ince ayrıntılarına kadar önceden plânlanarak disiplinli ve sistematik bir yaklaşım geliştirilmediği müddetçe işlemeyeceğinin bir manifestosu.
Üçüncü kitabın konusu Teknik Analiz Göstergeleri (Endikatörler). Trend takip edici göstergelerden (CCI, MACD, Hareketli Ortalamalar ve Bantlar), aşırı alım/aşırı satış göstergelerine (RSI, Stokastik, %R), her analistin sepetinde bulunması gereken jenerik göstergelerden (DMI/ADX, Momentum, ROC), işlem hacmi göstergelerine (OBV, Chaikin Osilatörü, MFI, vs.) kadar tüm araçların hem o alıştığınız yalın ve hicivli anlatımla hem de ansiklopeidk bir yaklaşımla ele alındığı üçüncü cilt, yine gerçek borsa grafikleriyle dolu.
Bu serinin asıl amacı okuyucuyu "kendi kendine yeterli" bir yatırımcı haline getirmek. Bunu yaparken de üç hayati unsuru ilke edinmek: BASİTLİK, PRATİKLİK ve MANTIK. Bu seride köşeyi çabuk döndürecek büyülü formüller yok. Mantığımıza sığdıramayacağımız esrarengiz formüller de yok. Falcılık da yok. Bu seride bulabileceğiniz tek hazine, yatırım hayatınızda istikrarlı bir şekilde başarılı olmak için gereken silahları kendi cephanenizden nasıl sağlayabilecğinizin yolları.
İÇİNDEKİLER
DOKUZUNCU BÖLÜM
GÖSTERGELER
EVRENSEL SORUNLAR
TARİH
İYİ AMA...
GÖSTERGELER NEYİ GÖSTERİYOR?
BİZ BİLGİSAYARLARDAN VE SALYANGOZLARDAN DAHA AKILLIYIZ
KAÇ GÖSTERGE?
GÖSTERGE TÜRLERİ
PARAMETRELER
SİYAH, BEYAZ, GRİ
-CEK, -CAK, GELECEK, OLACAK, ÇIKACAK, İNECEK, İNŞALLAH, MAŞALLAH
ÖZET
METODOLOJİ
HAREKETLİ ORTALAMALAR
BASİT HAREKETLİ ORTALAMA
AĞIRLIKLI HAREKETLİ ORTALAMA
ÜSLÜ HAREKETLİ ORTALAMA
HAREKETLİ ORTALAMALAR NE İŞE YARIYORLAR?
HAREKETLİ ORTALAMALARDA AL-SAT SİNYALLERİ
Tek Hareketli Ortalama
İki Hareketli Ortalama
Üç Hareketli Ortalama
Dört Hareketli Ortalama – Abarttık mı?
Kaydırılmış Hareketli Ortalamalar
Ortalanmış Hareketli Ortalamalar
TRENDSİZLEŞTİRME
HAREKETLİ ORTALAMALARIN ZAAFLARI VE FİLTRELER
OPTİMİZASYON
Yüzde Getiri
Risk Ölçümü
Parametre İstikrarı
Zaman İstikrarı
ZARFLAR (BANTLAR, KANALLAR)
Sabit Hareketli Ortalama Zarfları
Volatilite Zarfları
En Yüksek/En Düşük Bantları
Bollinger Bantları
Son x Periyodun En Yükseği/Düşüğü Bantları
MACD – MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE
PARABOLIC SAR
CCI – COMMODITY CHANNEL INDEX
RELATIVE STRENGTH INDEX
STOKASTİK
%R
MOMENTUM
ROC – RATE OF CHANGE
DMI – DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX
İŞLEM HACMİ GÖSTERGELERİ
İşlem Hacmi Çubukları
OBV
Chaikin Osilatörü
MFI - Money Flow Index (Para Akışı Endeksi)
Diğerleri
UYUŞMAZLIK
ANALİZ ŞABLONU
SONSÖZ KAYNAKÇA
KİTAPTAN BİR ALINTI
Göstergeyi geliştirirken zaman ve gayretini harcayarak çeşitli koşul ve piyasalarda testler yapmış olan Gerald Appel’in 12-26-9 olarak belirlemiş olduğu bileşimi kurcalayarak tekerleği yeniden keşfetmeye çabalamak yerine Appel’in değişkenlerini aynen uygulayıp MACD göstergesini daha etkin kullanmanın yollarını aramak çok daha akıllı olacaktır.
Bu etkin yollardan bir tanesini 1986 yılında Thomas Aspray geliştirdi. Zaten gecikmeli göstergeler olan hareketli ortalamaları kullanan MACD göstergesinden aldığı sinyallerin zamanlamalarının da yetersiz (geç) olduğu tespit eden Aspray, Appel’in değişkenleriyle oynayacağına MACD’nin Sinyal Çizgisi’ni keseceği zamanı önceden kestirebilmek için deneyler yaptı. MACD’den yeni bir türev geliştirerek MACD’nin sinyallerini daha da erkene çekmeyi başardı. Böylelikle MACD-Sinyal Çizgisi kesişmelerini de önceden tespit edebilmiş oldu.
Aspray’in geliştirdiği türev şöyleydi:
“MACD-AS” = MACD – Sinyal Çizgisi “Yeni Sinyal Çizgisi” = “MACD-AS”ın 9 periyotluk üslü hareketli ortalaması
Yaptığı iş çok basitti. Appel gibi biri hızlı biri yavaş iki üslü hareketli ortalama arasındaki farkı alacağına MACD-AS çizgisini oluşturmak için Appel’in MACD’si ile Sinyal Çizgisi arasındaki farkı aldı ve değerleri aynı Appel’in MACD’si gibi bir histogram olarak çizdi.
Böylelikle, Aspray’in türettiği MACD-AS sinyalleri, hem hareketli ortalama sinyallerinden hem de Gerald Appel’in MACD’sinin sinyallerinden çok daha erken sinayller üretti.
Satın Al | Kitap Listesi